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金融風險管理：巴塞爾資本協定與流動性風險

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作　　者╱

黃仁德、劉康旭

出版社別╱

五南

出版日期╱

2025/01/20 (1版 1刷)

I S B N ╱

978-626-423-081-0

書　　號╱

1MAV

頁　　數╱

116

開　　數╱

20K

定　　價╱

300 (特價 237)

教學資源╱

投影片((外加))


金融危機爆發與流動性不足具高度相關性
如何有效管理流動性風險以預防危機？

⊙深入淺出介紹巴塞爾資本協定（Basel Capital Accord）的演變，掌握金融機構營運風險要點。
⊙系統化探討流動性風險，包含金融市場危機的發生、流動性風險衡量指標、各國對流動性風險的監理規範、如何管理與預防流動性危機的發生等。
⊙探討金融機構如何在管理流動性與達成獲利水準兩者中取得平衡，以增進金融市場的穩定性。

【規劃周全流動性風險管理，增進金融市場的穩定性】

21世紀以來，全球經濟受到許多衝擊，2008年的金融海嘯、2010年的歐債危機，及2020年的新冠肺炎疫情，不僅導致全球經濟陷入衰退，也使各國金融市場產生大幅的震盪，不確定性上升，對全球銀行業的發展帶來巨大的挑戰，各大金融機構也意識到流動性的重要性。
流動性危機發生的原因，除了金融機構忽視流動性問題，或是對現金流的規畫不周全外，市場操作和信用等方面的風險管理疏忽同樣會導致銀行的流動性不足。本書深入探究流動性風險議題，讓讀者對金融風險管理有更深入的了解，有助於金融機構發展出更有效的流動性風險管理策略，而有利於增進金融市場的穩定性。

黃仁德
現職：
國立政治大學經濟學系兼任教授
學歷：
美國紐約州立大學經濟學博士
國立政治大學經濟學系碩士
經歷：
國立政治大學經濟學系系主任
國立政治大學經濟學系教授
開南大學商學院院長
著作：
《經濟學》、《國際金融理論與制度》、《國際貿易理論與政策》、《中共改革開放後的財政調控》、《現代經濟成長理論》、《國際金融——匯率理論與實務》、《最低工資：理論與實際》、《總體經濟理論與政策》、《現代銀行監理與風險管理》、《風險基準資本指南——新巴塞爾資本協定、《台灣租稅獎勵與產業發展》、《匯率與利率衍生性金融商品》、《信用風險衡量理論與實務》、《現代商業循環理論》、《國際金融危機的經驗與啟示》、《貨幣大變革：人民幣國際化的商機與挑戰》、《銀行作業委外風險管理》、《國際金融市場實務》、《數位貨幣：商機與挑戰》等專書二十餘冊，另著有中、英文學術論文百餘篇

劉康旭
學歷：
國立政治大學經濟學系碩士

第一章　緒論

第二章　第一版與第二版的巴塞爾資本協定
第一節　巴塞爾資本協定
第二節　第二版巴塞爾資本協定
第三節　結語

第三章　第三版與第四版的巴塞爾資本協定
第一節　第三版巴塞爾資本協定的主要改進
第二節　第四版巴塞爾資本協定：次貸危機後改革定案文件
第三節　結語

第四章　金融市場與流動性風險
第一節　次貸金融危機
第二節　2023年因流動性風險引發的銀行倒閉事件
第三節　各國面對流動性危機的應對措施
第四節　結語

第五章　流動性風險的衡量與監督管理
第一節　流動性風險的衡量
第二節　流動性風險的監督管理
第三節　結語

第六章　流動性風險管理
第一節　巴塞爾流動性管理評估原則
第二節　流動性風險管理要素
第三節　流動性風險管理工具
第四節　結語

參考文獻


空間經濟學	發展政治經濟學	產業分析

亞洲之鑽石龍─ 新加坡	超圖解金融保險與節稅規劃二部曲：金融、保險與稅的100個 Keyword s	超圖解金融保險與節稅規劃首部曲：保單到底能不能節稅？從實質課稅原則談起

投影片((外加))

若要索取未隨書附送(外加)且未於此提供下載的教學資源，請詳洽業務人員(02-27055066#824)(僅提供教師使用)

第一章　緒論

　　流動性風險乃金融機構或一般企業在需要資金時，無法以合理成本迅速取得現金的風險。這種風險可能導致資金週轉困難，甚至引發財務危機。當市場流動性風險增加時，資產持有者可能需要降價才能出售資產，因此造成損失。
　　21世紀以來，全球經濟受到許多的衝擊，2008年的金融海嘯、2010年的歐債危機，及2020年的新冠肺炎疫情，不僅導致全球經濟陷入衰退，也使各國金融市場產生大幅的震盪，不確定性上升，對全球銀行業的發展帶來巨大的挑戰，各大金融機構也意識到流動性的重要性，因此更加注重流動性風險的控管。雖然流動性風險可能不是直接造成金融危機的原因之一，但最終金融危機的爆發卻都會與流動性風險有關係。流動性風險一直以來都是金融機構關注的議題，2008年次貸金融危機發生後，在當時雷曼兄弟的資產總額大於負債，但還是因為流動性問題導致倒閉，使流動性風險更加受到重視。因此，監理機關提出強化流動性風險監理的政策及規範，以確保金融機構流動性的充足，而金融機構一方面要達到監理機關的流動性監理標準，另一方面也要確保公司的獲利，如何在管理流動性與獲利水準兩者中取得平衡，是金融機構營運的一大挑戰。
　　流動性風險一直是巴塞爾資本協定（Basel Capital Accord）關心的議題，此協定的起源是因為1980年後，許多大型國際銀行相繼出現問題，甚至倒閉，像是德國赫斯塔特銀行（Herstatt Bank）、美國富蘭克林國民銀行（Franklin National Bank）等，這些銀行發生問題不只影響到該國的經濟，對其他國家的經濟、金融也產生衝擊。因此，為了統一規範各國銀行，巴塞爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）在1988年7月頒布了巴塞爾資本協定。該協定的核心內容是建立最低資本要求，降低銀行的信用風險。時至今日，巴塞爾資本協定隨著時代不斷演變，從第一版更新到現在為第四版，金融機構也必須隨之應對。
　　流動性風險是任何金融機構所無法忽視的，流動性危機發生的原因，除了金融機構忽視流動性的問題，或是對現金流的規劃不周全外，市場操作和信用等方面的風險管理疏忽同樣會導致銀行的流動性不足。透過對流動性風險的研究，可以讓吾人對流動性風險有更深入的了解，有助於金融機構發展出更有效的流動性風險管理策略，而有利於增進金融市場的穩定性。
　　本書內容共分為六章，第一章為緒論；第二章及第三章分別介紹第一版至第四版巴塞爾資本協定的演變，此協定是巴塞爾銀行監理委員會為了維持資本市場穩定、降低銀行體系營運風險所推出的協定，通過觀察此協定的演變，可以了解金融監理機關為防範銀行營運風險所做的努力。第四章介紹金融市場與流動性風險的關係，探討因為流動性風險而引發的金融危機（例如，2008 年的次貸危機、2023 年因流動性風險引發的銀行倒閉事件等），以及各國面對流動性危機的對策。第五章介紹如何衡量及監理流動性風險，內容包括介紹流動性風險的衡量指標，以及各國的流動性監理措施。第六章為流動性風險的管理，探討銀行業如何管理流動性風險。